Стеллаж
Стеллаж
одна из форм рыночной стратегии с применением опционов, предусматривающая одновременную покупку опциона колл и опциона пут на один и тот же базисный актив с одинаковой ценой исполнения.
Источник: Рынок ценных бумаг. Словарь основных терминов и понятий
Стеллаж
(нем. ctellage) – условная биржевая сделка, заключающаяся в праве одной из договорившихся сторон за известную премию продать или купить биржевые ценности по заранее установленному курсу.
Источник: Словарь по менеджменту.
СТЕЛЛАЖ
форма срочных сделок купли-продажи ценных бумаг, характеризуемая тем, что лицо, купившее стеллаж, приобретает право при наступлении срока сделки выступить в роли либо продавца, либо покупателя ценных бумаг по своему выбору (но не одновременно).
Источник: Глобальная экономика. Энциклопедия
Стеллаж
Стеллаж - комбинация из одного опциона колл и одного опциона пут с одинаковой ценой исполнения. При покупке стеллажа инвестор ставит целью извлечь выгоду из предполагаемых значительных колебаний цены базисного актива, не отслеживая время и направление этих колебаний.
Источник: Финансовый словарь проекта «Финам», проект www.finam.ru/dictionary
Стеллаж
Сделка с премией о покупке или продаже - сделка с премией, при которой плательщик премии получает право выбора между покупкой или продажей. Плательщик премии может в день ликвидации или купить оговоренные в договоре ценные бумаги по условленному высшему курсу, или же самому их поставить по условленному низшему курсу.
Разница между курсами определяет размер премии.
Источник: Финансовый словарь проекта «Финам», проект www.finam.ru/dictionary
"стеллаж"
(1) Покупка или продажа эквивалентного числа опционов «пут» и «колл» по соответствующим акциям с одними и теми же ценами использования и датами истечения. (2) Опцион, позволяющий торговцу купить или продать ценные бумаги по согласованной цене в течение данного периода. См. также butterfly spread (спред «бабочка»);spread (спред, двойной опцион). Синоним термина double option (двойной опцион).
Источник: Инвестиции. Терминологический словарь.
Стеллаж (Straddle)
Вид срочной сделки с премией, в результате которой плательщик премии приобретает право самостоятельного определения своего положения в сделке, т. е. при наступлении срока объявить себя покупателем или продавцом, причем он обязан либо купить у своего контрагента-получателя премии бумаги по высшему курсу, либо продать их ему по низшему курсу, зафиксированному в сделке. Эти курсы называются точками стеллажа.
СТЕЛЛАЖ
англ. straddle) – одна из форм рыночной стратегии с применением опционов, предусматривающая одновременную покупку опциона колл (опциона на покупку) и опциона пут (опциона на продажу) на один и тот же базисный актив с одинаковой ценой исполнения. Стратегию С. инвестор применяет в случае, если он прогнозирует изменение цены базисного актива, лежащего в основе опциона, но ему не ясно направление этого изменения (напр., при слиянии или присоединении компании). См. также Стрэнгл.
