Систематический риск
Систематический риск
связан с изменением цен на акции, их доходностью, текущим и ожидаемым процентом по облигациям, ожидаемыми размерами дивиденда, вызванными общерыночными колебаниями
Источник: Глоссарий по теме Риски.
Систематический риск
та часть разброса будущих доходов на инвестицию, которую невозможно устранить диверсификацией. За подверженность риску такого рода инвесторы требуют выплачивания страховой премии.
Систематический риск
(systematic risk)-та часть разброса будущих доходов на инвестицию, которую невозможно устранить диверсификацией. За подверженность риску такого рода инвесторы требуют выплачивания страховой премии.
Источник: Международный менеджмент ключевые дефиниции.-Иркутск Издательство АДИС 2016
РИСК СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ
риск финансовых потерь, обусловленный неблагоприятным изменением курсовой стоимости ценных бумаг на фондовом рынке, который характерен для всех ценных бумаг и не может быть устранен за счет диверсификации.
Источник: Актуальный словарь современной экономики
РИСК СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ (РЫНОЧНЫЙ)
риск, связанный с изменением конъюнктуры финансового рынка под влиянием макроэкономических факторов. Возникает для всех участников этого рынка и не может быть устранен путем диверсификации инвестиционного портфеля.
Систематический риск
Также известен как "недиверсифицируемый риск", или "рыночный риск". Минимальный уровень риска инвестиционного портфеля, который не может быть ликвидирован с помощью диверсификации. См. также Unsystematic risk (несистематический риск).
Систематический риск
Систематический риск - риск, который характерен для всех ценных бумаг и не может быть устранен за счет диверсификации.
Систематический риск обусловлен общим движением рынка или его сегментов и не связан с конкретной ценной бумагой.
Источник: Финансовый словарь проекта «Финам», проект www.finam.ru/dictionary
Систематический риск
(systematic risk) — та часть дисперсии дохода на инвестицию, которая определяется непосредственно колебанием рыночного индекса. В модели ценообразования на капитальные активы систематический риск инвестиции измеряется ее бета-коэффициентом. См. также Идиосинкратический риск.
Источник: Экономика организация и менеджмент. С.П. Высшая школа экономики. 2004
Систематический риск
риск потерь активов по обстоятельствам, не зависящим от конкретной компании, являющимся общерыночными (в связи с войной, депрессией, высокой инфляцией, массовыми банкротствами и т.п.). Риск не является диверсифицированным, под его воздействием находятся все активы в портфеле инвестора.
Систематический риск
риск, обусловленный изменениями конъюнктуры всего финансового рынка под воздействием макроэкономических факторов. Этот риск распространяется на всех участников рынка и не может быть устранен путем диверсификации инвестиций. Систематический риск по конкретной ценной бумаге измеряется бета-коэффициентом. Другое название систематического риска-рыночный риск.
систематический (рыночный) риск
Часть риска, связанного с ценными бумагами, общая для всех ценных бумаг одного и того же класса (акций или облигаций), которая поэтому не может быть устранена с помощью диверсификации (diversification). Также известен как рыночный риск (market risk). Мерой системного риска в отношении акции является коэффициент "бета" beta coefficient. См. также portfolio beta score; portfolio theory
РИСК СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ
(Systematic Risk, Non-diversifiable Risk, Non-controllable Risk) — часть общего риска инвестиционного портфеля, определяемая действием факторов, не поддающихся управлению со стороны компаний, ценные бумаги которых включены в портфель. В числе таких факторов - инфляция, изменение процентных ставок на рынке, политические факторы, уровень эффективности данного рынка и др. В условиях применимости модели САРМ систематический риск измеряется B-коэффициентом, отражающим волатильность (т.е. колеблемость) доходности данной акции относительно среднерыночной доходности. См. статью Бета-коэффициент.
РИСК СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ
опасность неполучения доходов инвестором под влиянием ухудшения общеэкономической и политической ситуации в стране или в мировой экономике. Общеэкономическая конъюнктура зависит от фазы экономического цикла. На разных этапах цикла возникают риски падения общерыночных цен (в условиях кризиса и депрессии), падения процентной ставки, роста цен на ресурсы и вообще роста инфляции (в условиях подъема). Инвестор должен учитывать, что отдельные отрасли в условиях спада деловой активности ведут себя поразному. На энергетику, транспорт, пищевую промышленность и коммунальное хозяйство кризис влияет слабо. Некоторые новейшие отрасли также проявляют устойчивость, несмотря на колебание конъюнктуры. Инвестор может диверсифицировать вложения своих средств в целях ослабления риска в условиях спада деловой активности. Риски, связанные с политической ситуацией (волнения, революционные события, войны и др.) трудно подвергаются прогнозированию, и поэтому операции по предоставлению займов и кредитов иностранным заемщикам и зарубежных инвестиций страхуются от политических рисков (см. Страхование кредитов, Страхование инвестиций).
Источник: Внешне-экономический толковый словарь