Рыночная премия за риск

Найдено 1 определение
Рыночная премия за риск
(Market Risk Premium - MRP) - ожидаемый доход от портфеля, представляющего весь рынок рисковых инвестиций (рыночный портфель), за вычетом ожидаемого дохода от безрисковых ценных бумаг. Более формально:

Методами, которые могут быть использованы для оценки этого параметра, являются следующие: а) определение долгосрочной премии за риск как средней (за прошлое время) разницы между доходами на фондовом рынке и нормой доходности казначейских векселей; б) определение долгосрочной премии за риск как средней (за прошлое время) разницы между доходами на фондовом рынке и ставкой золотообрезных (наиболее надежных) облигаций; в) определение долговременной средней доходности акций и ее сравнение с долговременной реальной доходностью золотообрезных облигаций; г) определение долговременной доходности акций и ее сравнение с текущей безрисковой ставкой; д) определение ожидаемой будущей доходности на рынке и ее сравнение с текущей безрисковой ставкой.

Источник: Оценка бизнеса. Словарь-справочник.

Найдено научных статей по теме — 1

Читать PDF
438.24 кб

Расширенная САРМ с выделением периодов положительной и отрицательной премии за рыночный риск: значим

Микова Е. С.
В статье проводится анализ моделей ценообразования акций на российском фондовом рынке как представителе развивающихся рынков капитала.