Рисковый портфель

Найдено 1 определение

РИСКОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ

[risk portfolio] - агрессивный инвестиционный портфель, сформированный из ценных бумаг или денежных инструментов с высоким уровнем текущего дохода или высокими темпами прироста капитала, но имеющий высокий уровень портфельного риска.

Источник: Основы финансового менеджмента. Глоссарий 1999 г.

Найдено научных статей по теме — 15

Читать PDF
633.28 кб

Формирование рыночного портфеля рисков

Стафиевская М.В., Жирова Т.В.

Фондовый рынок является важнейшим механизмом, обеспечивающим эффективное функционирование всей экономики. Основными ценными бумагами активами фондового рынка, считаются сертификаты, векселя, облигации и акции.

Читать PDF
2.46 мб

Формирование кредитного портфеля с учетом рисков

Фатуев Виктор Александрович, Бакаева Мария Александровна

Рассматриваются вопросы управления пассивными и активными операциями в коммерческом банке. Дано понятие кредитного потенциала, приведен алгоритм формирования кредитного потенциала.

Читать PDF
70.66 кб

Минимизация рисков портфеля ценных бумаг кластерными методами

Винтизенко А. М., Койбаева М. Х.

Операции в финансовом и банковском менеджменте должны основываться на математических методах с количественными оценками последствий принимаемых решений.

Читать PDF
1.61 мб

Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля

Пеникас Г. И.

Статья посвящена сравнению эффективности применения различных копул при оценке рисков инвестиционного портфеля. В работе рассмотрены эллиптические, архимедовы и иерархические копулы.

Читать PDF
344.12 кб

Эффективная диверсификация портфеля рискованных активов на финансовом рынке

Распопова Е. А.

Читать PDF
1.76 мб

Совершенствование портфеля ценных бумаг организации с целью минимизации рисков

Ли О.М., Харченко К.С.

В период развития мировой экономики многие предприятия России стараются развиваться помимо своей основной деятельности (промышленности, торговли, банковского дела и др.) в сфере рынка ценных бумаг.

Читать PDF
426.41 кб

Инвестирование в нетрадиционные активы как фактор хеджирования портфельных рисков

Бондаренко А.С.

В статье рассмотрены особенности рынка искусства как объекта инвестирования. Определены риски, специфичные для данного рынка, и выделены факторы ценообразования на нем.

Читать PDF
1.29 мб

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ В УПРАВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

Шерстобитова Анна Анатольевна

Появление рынка ценных бумаг Российской Федерации пришлось на начало девяностых годов прошлого века.

Читать PDF
800.53 кб

Методы и модели стресс-кодирования рыночных рисков портфеля финансовых инструментов

Карминский Александр Маркович, Серякова Екатерина Вадимовна

В условиях нестабильности финансовых рынков и макроэкономической ситуации увеличивается необходимость совершенствования инструментов банковского риск-менеджмента.

Читать PDF
368.23 кб

Актуальные проблемы применения опционов для хеджирования портфельных рисков инвесторов

Аненкова Л. А.

Рассматривая опционную стратегию как совокупность экономически связанных позиций по опционам, открытых с определённой целью, следует отметить, что их существует очень большое количество.

Читать PDF
841.31 кб

Оценка финансовых рисков инвестиционного портфеля на основе его страховой составляющей

Яшин С.Н., Кошелев Е.В., Подшибякин Д.В.

В статье представлен метод оценки финансовых рисков инвестиционного портфеля, учитывающий приоритет возможных вариантов проектов, включаемых в портфель, с точки зрения максимально оправданных капиталовложений по Дисману.

Читать PDF
319.06 кб

Учет рисков при управлении инвестиционным портфелем предприятия в строительной индустрии

Карнаухов А. А.

В статье рассмотрена методика учета и оценки промышленных рисков при формировании корпоративного инвестиционного портфеля.

Читать PDF
395.52 кб

Хеджирование инвестиционных рисков в моделировании «Потребительских» портфельных стратегий

Курдюков С. И., Джангиров А. П.

Проведен анализ целесообразности хеджирования рисков, связанных с меняющимися инвестиционными возможностями, и доказано, что инвестору с аддитивной по времени функцией полезности следует хеджировать только стохастические изменения

Читать PDF
236.44 кб

Влияние законов распределения доходностей рисковых активов на оптимальные портфельные решения

Джангиров А. П.

Предложена модель финансового инвестирования, позволяющая проанализировать оптимальные портфельные стратегии в стохастической инвестиционной среде с учетом скачков цен активов большой амплитуды.

Читать PDF
71.42 кб

Минимизация рисков при моделировании оптимального инвестиционного портфеля страховой компании

Буреш Антон Игоревич

Определено, что страхование играет важную социальноэкономическую роль в жизни обще ства и государства, так как оно способствует уменьшению последствий негативных влияний слу чайных событий как на физические лица, так и на юридичес