Риск дефолта

Найдено 3 определения

Показать: [все] [проще] [сложнее]

Автор: [российский] [зарубежный] Время: [современное]

РИСК ДЕФОЛТА

риск того, что заемщик окажется не в состоянии производить своевременные процентные выплаты или погашение основной части долга.

Источник: Актуальный словарь современной экономики

Риск дефолта

Риск дефолта - риск того, что эмитент долгового обязательства (заемщик) окажется не в состоянии производить своевременные выплаты по процентной и основной части долга.

Источник: Финансовый словарь проекта «Финам», проект www.finam.ru/dictionary

Риск дефолта

Также называется Credit risk (кредитный риск) (оценивается коммерческими рейтинговыми компаниями). Риск того, что эмитент долгового обязательства может оказаться не в состоянии производить своевременные выплаты по процентной и основной части долга.

Источник: Инвестиционный словарь проекта "k2kapital"

Найдено научных статей по теме — 11

Читать PDF
140.31 кб

Характеристика модели оценки риска дефолта заемщика

Рублева Татьяна Александровна

Система ипотечного жилищного кредитования имеет рисковый характер, влияющий на эффективность финансирования жилой недвижимости.

Читать PDF
1.95 мб

Риск дефолта аграрного бизнеса в регионе: продовольственный аспект

Самыгин Денис Юрьевич, Тусков Андрей Анатольевич, Куликов Максим Владимирович

В статье рассматривается ситуация, сложившаяся в аграрном секторе в условиях внешних ограничений, где находят подтверждение многочисленные выводы ведущих ученых о том, что возникшая сегодня проблема замещения импортных продуктов п

Читать PDF
7.05 мб

Управление риском вероятности дефолта субъектов Российской Федерации

Мицель А.А., Герман А.В.

Предмет и тема. В настоящее время получение кредитного рейтинга не является проблемой.

Читать PDF
305.92 кб

Кредитный дефолтный своп как инструмент хеджирования кредитного риска

Матросов С.В.

В статье рассматривается такой инструмент мирового рынка кредитных деривативов, как кредитный дефолтный своп.

Читать PDF
307.29 кб

Оценка риска дефолта по кредитным дефолтным свопам с учетом риска контрагента

Куст Николай Николаевич

В статье рассмотрен метод оценки риска дефолта по кредитным дефолтным свопам (КДС) с учетом риска дефолта контрагента. Предложен метод расчета обеспечения по кредитным дефолтным свопам, учитывающий риск контрагента.

Читать PDF
250.17 кб

Об одной модели оценки рисков дефолта банка с использованием нейросетевых методов

Иванов Д. В.

Рассматривается задача оценки рисков банковского дефолта (отзыва лицензии вследствие неудовлетворительного финансового состояния и/или нарушения нормативов ЦБ) на основании сдаваемой им в ЦБ финансовой отчетности.

Читать PDF
172.65 кб

Оценка риска дефолта индивидуальных предпринимателей: сравнительный анализ моделей

Тайшин Александр Александрович

В статье проведен сравнительный анализ нескольких распространенных моделей оценки риска дефолта индивидуальных предпринимателей (ИП).

Читать PDF
542.90 кб

Измерение финансового заражения на примере моделирования риска банковского дефолта

Рассказов Владислав Евгеньевич

В статье рассматриваются методы измерения эффекта финансового заражения на примере моделирования риска банковского дефолта как события триггера.

Читать PDF
1.06 мб

Моделирование системы управления риском дефолта заемщика при ипотечном кредитовании

Рублева Татьяна Александровна

В статье рассматривается и анализируется механизм управления риском дефолта заемщика, который выделен в приведенной автором классификации рисков финансирования недвижимости.

Читать PDF
268.88 кб

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНАЯ СДЕЛКА «КРЕДИТНЫЙ ДЕФОЛТНЫЙ СВОП»: РИСК ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИИ В ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

Колесникова Евгения Геворковна

В статье рассматриваются две актуальные ситуации, когда российский банк (далее банк) является: 1) провайдером; 2) получателем кредитной защиты по внебиржевой деривативной сделке «кредитный дефолтный своп» (CDS), носящей обеспечите

Читать PDF
1.07 мб

Риск контрагентов сделки кредитного дефолтного свопа как существенный фактор глобального финансового

Мезенцев Вячеслав Викторович

В данной статье рассмотрена классическая и синтетическая секьюритизация, их историческое развитие от самого возникновения. Были описаны основные инструменты секьюритизации, их схемотехника и основные базовые активы.

Риск дефолта

Найдено научных статей по теме — 11

Характеристика модели оценки риска дефолта заемщика

Риск дефолта аграрного бизнеса в регионе: продовольственный аспект

Управление риском вероятности дефолта субъектов Российской Федерации

Кредитный дефолтный своп как инструмент хеджирования кредитного риска

Оценка риска дефолта по кредитным дефолтным свопам с учетом риска контрагента

Об одной модели оценки рисков дефолта банка с использованием нейросетевых методов

Оценка риска дефолта индивидуальных предпринимателей: сравнительный анализ моделей

Измерение финансового заражения на примере моделирования риска банковского дефолта

Моделирование системы управления риском дефолта заемщика при ипотечном кредитовании

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНАЯ СДЕЛКА «КРЕДИТНЫЙ ДЕФОЛТНЫЙ СВОП»: РИСК ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИИ В ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

Риск контрагентов сделки кредитного дефолтного свопа как существенный фактор глобального финансового

Похожие термины:

Риск неуплаты; риск дефолта