Паритет опционов пут и колл

Найдено 4 определения
Показать: [все] [проще] [сложнее]

Автор: [российский] [зарубежный] Время: [современное]

Паритет опционов «пут» и «колл» (Put-Call Parity)
связь между рыночными ценами опциона «пут» и «колл», которые выписаны на одинаковую сумму, имеют одинаковый срок истечения и соответствующие им активы.

Источник: Финансовый глоссарий проекта "U-study.ru"

ПАРИТЕТ ОПЦИОНОВ ПУТ И КОЛЛ
состояние опциона, при котором цена реализации плюс премия (опцион колл) или цена реализации минус премия (опцион пут) равны цене соответствующего фьючерсного контракта. Состояние паритета исключает возможность арбитража.

Источник: Актуальный словарь современной экономики

Паритет опционов пут и колл

Паритет опционов пут и колл - состояние опциона, при котором цена соответствующего актива есть
- цена реализации плюс премия (для колл-опциона)
- цена реализации минус премия (для пут-опциона);
Состояние паритета исключает возможность арбитража.

Источник: Финансовый словарь проекта «Финам», проект www.finam.ru/dictionary

Паритет опционов пут и колл

Отношение между ценой опциона "пут" и ценой опциона "колл" по одной и то же ценной бумаге, лежащей в их основе, с одинаковыми датами погашения, что исключает возможность арбитража. Владение акцией и приобретение опциона "пут" обеспечит точно такую же прибыль, как при покупке одного опциона "колл" и инвестировании текущей величины цены исполнения опциона.

Источник: Инвестиционный словарь проекта "k2kapital"