ОПЦИОН ПРЕДЕЛЬНОЙ СТАВКИ

опцион, согласно условиям которого его покупатель выплачивает его продавцу (эмитенту) некоторый сбор, например несколько процентов от размера некоторого капитала, в качестве оплаты за то, что некоторая процентная ставка не превысит некоторого наперед заданного предела. Этот сбор может выполнять функции страхового взноса, а срок страхования является фиксированным и обычно составляет один квартал. Если на протяжении согласованного периода уровень процентных ставок превысил согласованное значение, то продавец опциона будет обязан выплатить покупателю сумму, равную средней разности между согласованным максимумом и реальным уровнем процентных ставок, умноженным на 0,25 объема капитала.