Модели опционного ценообразования на базе кривой доходности
Модели, включающие различные допущения колебаний кривой доходности. Например, модель Блэка-Дермана-Тоя. Также называются моделями безарбитражного опционного ценообразования (arbitrage-freeoption-pricingmodels).
Источник: Инвестиционный словарь проекта "k2kapital"