Модель на уровне кредита

Найдено 1 определение
Модель на уровне кредита
Модель оценки активов, в которой каждый конкретный кредит оценивается по результатам сравнения с эталонным кредитом, индивидуальным для каждой страны. Входными параметрами такой модели являются характеристики каждого кредита, а все агрегированные статистические показатели являютcя результатом применения модели. Например, в Модели анализа индивидуального кредита, разработанной агентством Moody’s (Moody’s Individual Loan Analysis - “MILAN”), каждый кредит пула рассматривается на основании таких его индивидуальных характеристик, как отношение суммы кредита к стоимости предмета залога или других установленных факторов риска, в результате рассчитываетcя эталонное значение размера поддержки кредитного качества (ПКК), необходимой для присвоения рейтинга Ааа пулу ипотечных кредитов.

Источник: Глоссарий терминов ипотечного финансирования и секьюритизации, агентство Moody’s Investors Service

Найдено научных статей по теме — 5

Читать PDF
3.19 мб

Обзор подходов к моделированию кредитного риска на портфельном уровне

Порошина А.М.
Одной из ключевых задач банков является эффективное распределение капитала, что невозможно без эффективного управления рисками кредитных портфелей, в особенности кредитным риском.
Читать PDF
4.32 мб

Зависимость структуры кредитного портфеля от уровня отсечения в скоринговой модели

Тимофеева Г.А., Божалкина Я.А.
Исследование направлено на обоснование математической модели влияния процесса отбора заявок на ожидаемую к концу планируемого периода структуру кредитного портфеля.
Читать PDF
451.53 кб

Разработка модели оценки риска кредитной сделки в зависимости от уровня финансовой надежности заемщи

Ефименко Людмила Вячеславовна, Журманова Вера Владимировна
Рассматривается модель оценки риска кредитной сделки на основе рейтингования заемщиков банка в зависимости от уровня их финансовой надежности.
Читать PDF
1.17 мб

Моделирование взаимосвязи уровня кредитного риска заемщика с показателем доходности его обязательств

Попов А.
Читать PDF
706.29 кб

Моделирование уровня кредитного риска банковского сектора РФ на основе системы одновременных уравнен

Мордвинов Евгений Валерьевич, Скляров Алексей Александрович, Хасанов Константин Анатольевич
В современных условиях рост количества отзывов лицензий кредитных организаций и существенно высокие темпы роста просроченной задолженности в кредитных портфелях банков подтверждают актуальность и практическую значимость проблемы п