МОДЕЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ОПЦИОНОВ БЛЭКА–ШОУЛЗА
МОДЕЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ОПЦИОНОВ БЛЭКА–ШОУЛЗА
модель определения цены опциона колл, согласно которой премия европейского опциона колл прямо пропорциональна цене базисного актива, волатильности, сроку, оставшемуся до истечения контракта, а также безрисковой процентной ставке и обратно пропорциональна цене исполнения.
Источник: Актуальный словарь современной экономики