Медвежий дебетовый пут спрэдМедвежий депозитный сертификат

Медвежий дебетовый спред

Найдено 1 определение:

Медвежий дебетовый спред

Опционная стратегия, осуществляемая путем продажи опциона "пут" с более низкой ценой исполнения и покупки опциона "пут" с более высокой ценой исполнения и той же датой исполнения. В результате образуется дебетовый спред, причем размер первоначального дебета (разницы в стоимости опционов) представляет собой максимальный риск (без учета комиссионных) по данной сделке. Максимальная прибыль определяется как разница между ценами исполнения минус дебет. Максимальная прибыль достигается, если финансовые инструменты в основе опциона на дату исполнения закрываются на уровне или ниже цены исполнения проданного опциона "пут".

Также называется "медвежьим спредом пут" (Bear put spread).

Оцените определение:
↑ Отличное определение
Неполное определение ↓

Источник: Словарь по опционам и фьючерсам

Найдено схем по теме Медвежий дебетовый спред — 0

Найдено научныех статей по теме Медвежий дебетовый спред — 0

Найдено книг по теме Медвежий дебетовый спред — 0

Найдено презентаций по теме Медвежий дебетовый спред — 0

Найдено рефератов по теме Медвежий дебетовый спред — 0