матрица дисперсий и ковариаций

Матрица дисперсий (variances) и ковариаций (covariances) множества совместно распределенных случайных переменных (random variables), в которой дисперсии образуют диагональные элементы, а ковариации - соответствующие строки и столбцы. В эконометрике этот термин относится либо к матрицам дисперсий и ковариаций оцениваемых параметров, либоканалогичной матрице значений возмущающего члена (disturbance term) регрессионного (regression) уравнения.