коэффициент вега
КОЭФФИЦИЕНТ ВЕГА
коэффициент, отражающий скорость изменение премии по опциону при изменении его волатильности. Коэффициент вега принимает максимальное значение для опционов “при деньгах” и стремится к 0 для опционов “глубоко в деньгах” или “глубоко вне денег”. Значим в основном для долгосрочных опционов.
Источник: Актуальный словарь современной экономики
Коэффициент вега
Коэффициент вега - коэффициент чувствительности рассчитываемой цены опциона к незначительным изменениям в степени ценовой неустойчивости (волатильности). Коэффициент вега принимает максимальное значение для опционов "при деньгах" и стремится к 0 для опционов "глубоко в деньгах" или "глубоко вне денег".
Источник: Финансовый словарь проекта «Финам», проект www.finam.ru/dictionary
коэффициент вега
измеряет чувствительность рассчитываемой цены опциона к незначительным изменениям в степени ценовой неустойчивости (волатильности). Величина премии по опциону и волатильность базовых акций изменяются в одном направлении. Вега принимает максимальное значение для опционов "при деньгах" (у которых цена страйк совпадает с текущей ценой базовых акций) и стремится к 0 для опционов "глубоко в деньгах" или "глубоко вне денег".
Источник: Глоссарий финансовых и биржевых терминов, проект FTN trader