КОЭФФИЦИЕНТ ДЕЛЬТА

Найдено 9 определений
Показать: [все] [проще] [сложнее]

Автор: [российский] Время: [постсоветское] [современное]

КОЭФФИЦИЕНТ "ДЕЛЬТА"
отношение цены опциона к цене того финансового инструмента, на который он получен.

Источник: Современная экономическая наука в понятиях и терминах 1997 г.

Коэффициент дельта
(coefficient delta)-уровень изменения цены дериватива по сравнению с ценой базового актива.

Источник: Оценка бизнеса. Словарь-справочник.

Коэффициент Дельта

коэффициент, рассчитываемый как отношение цены опциона к текущей цене наличного товара, валюты, ценной бумаги.

Источник: Бизнес-словарь

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕЛЬТА
на профессиональном слэнге показатель отношения цены опциона к наличной цене финансового инструмента, лежащего в его основе.

Источник: Глобальная экономика. Энциклопедия

Коэффициент дельта

Коэффициент дельта - показатель отношения цены опциона к наличной цене финансового инструмента, лежащего в его основе.
Коэффициент дельта изменяется в интервале от 0 до 1 для опционов колл и в интервале от -1 до 0 для опционов пут. Чем глубже опцион пут в деньгах, тем ближе его дельта к -1, соответственно, чем глубже в деньгах опцион колл, тем ближе его дельта к 1.

Источник: Финансовый словарь проекта «Финам», проект www.finam.ru/dictionary

коэффициент дельта
показатель чувствительности рассчитываемой стоимости опциона к незначительным колебаниям цены базового актива. Часто называется "хеджевым коэффициентом" (hedge ratio). Изменяется в интервале от 0 до 1 для опционов колл и в интервале от -1 до 0 для опционов пут. Чем глубже опцион пут "в деньгах", тем ближе его дельта к -1. И наоборот, чем глубже "в деньгах" опцион колл, тем ближе его дельта к 1..

Источник: Глоссарий финансовых и биржевых терминов, проект FTN trader

коэффициент дельта
1) показатель отношения цены опциона к наличной цене финансового инструмента, лежащего в его основе (также срочного контракта или ценной бумаги); изменение премии делится на изменение наличной цены (напр., для опционов колл дельта 0,5 означает рост премии на 0,5 долл. на 1 долл. прироста стоимости ценной бумаги; для опционов пут премия увеличивается с падением цены; для опционов в деньгах (см. in the money) с истекающими сроками дельта приближается к единице); 2) см. delta stocks.

Источник: Новый англо-русский банковский и экономический словарь. 2006

коэффициент дельта
1) Мера соотношений между ценой опциона и соответствующего фьючерсного контракта или ценой акций. В случае опциона на покупку "дельта" в 0,50 означает повышение на полпункта премии на каждый доллар, на который поднимается цена акции. В случае опционных контрактов на продажу премия растет по мере падение цен на акции. По мере приближения сроков истечения действия опциона контракты "с деньгами" (in-the-money) приближаются к "дельте" со значением 1. (2) На Лондонской фондовой бирже "дельта"акции (delta stocks) являются видом наименьших платежных ("бонусных") средств и не указываются в электронных дилерских системах.

Источник: Финансово-инвестиционный толковый словарь

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕЛЬТА
коэффициент, равный отношению цены опциона к стоимости финансового инструмента, который лежит в его основе. Коэффициент дельта изменяется в интервале от 0 до 1 для опционов колл и в интервале от минус 1 до 0 для опционов пут. Чем опцион глубже в деньгах, тем ближе абсолютное значение его коэффициента дельта к 1. Если коэффициент дельта близок к 0, то опцион ведет себя независимо от основных активов, если коэффициент дельта близок к 1 по абсолютной величине, то стоимость опциона меняется практически синхронно со стоимостью базисного актива. При хеджировании опциона базисным активом коэффициент дельта равен коэффициенту хеджирования.

Источник: Актуальный словарь современной экономики

Найдено схем по теме — 1