наиболее широко используемая модель для определения стоимости опционов, названная по имени ее создателей — Фишера Блэка (Fischer Black) и Майрон Скоулза (Myron Scholes). Эта модель основана на логарифмически нормальном распределении доходности и учете стоимости портфеля ценных бумаг, дублирующего опцион "колл".