452.72 кб
О временной структуре доходности. 4. Двухфакторные модели Даффи Кана
Исследуются модели Даффи Кана, описывающие динамику краткосрочной процентной ставки в случае, когда состояние финансового рынка характеризуется не только уровнем самой процентной ставки, но и еще одним другим изменяющимся во време