ДЕЛЬТА ОПЦИОНА

Найдено 1 определение
ДЕЛЬТА ОПЦИОНА
сумма, на которую изменится цена опциона (см.) при соответствующем изменении цены на указанную в опционе акцию. Опционы на покупку имеют положительную «дельту», а опционы на продажу имеют отрицательную «дельту». «Дельта» может изменяться при самых незначительных изменениях цены, указанной в опционе ценной бумаги. Термины «дельта верх» и «дельта вниз» употребляются в связи с изменением цены опциона после изменения на один полный пункт цены, указанной в опционе ценной бумаги, либо в сторону повышения, либо в сторону понижения. Для опциона на покупку «дельта вверх» может быть больше, чем «дельта вниз», а для опциона на продажу – наоборот. Значение «дельты» – дробное число от 1 до 0. «Дельта» позволяет рассчитать количество опционов, необходимое для хеджирования (см.) требуемого количества обязательств на рынке реального товара.

Источник: Глобальная экономика. Энциклопедия

Найдено научных статей по теме — 1

Читать PDF
240.97 кб

Оценка опционов и дельтахеджирование применительно к фьючерсным контрактам на российском рынке

Коркунов А. В.
Во всех странах, где существуют мощные и стабильные финансовые рынки, очень большую роль играет торговля срочными контрактами.