Чистый факторный портфель )

Найдено 1 определение

Чистый факторный портфель (Pure Factor Portfolio (или Pure Factor Play))

портфель, обладающий единичной чувствительностью к некоторому фактору, нулевой чувствительностью к любому другому фактору и нулевым нефакторным риском.

Источник: Финансовый глоссарий проекта "U-study.ru"