(Risky Asset) — актив, ожидаемые доходы по которому варьируют и не могут быть спрогнозированы с абсолютной точностью. К таким активам относятся любые корпоративные ценные бумаги.
Шутов Илья Владимирович, Орехов Сергей Александрович
В статье рассматриваются основные подходы к оценке рисков активных операций банков в Российской Федерации. Приведена классификация рисков. Разработан метод оценки рисков активных операций.
Оценка рисков активных и пассивных инвестиционных стратегий
Россохин В.В.
В статье отмечается, что в связи с возрастающей ролью фондового рынка, а также доступностью не только отечественных, но и зарубежных биржевых площадок особую остроту приобретает проблема контроля и управления рисками инвестировани
Хеджирование рисков финансовых активов на срочном рынке России
Милованов И. С.
В статье обобщены основные тенденции развития российского рынка производных финансовых инструментов с целью проведения анализа эффективности их использования хеджерами. 3 основные сегмента рынка ПФИ фондовый, товарный, денежный.
Применение методов оценки рисков капитальных активов предприятия
Кандубко А. П., Хайбуллина З. М.
В современных условиях анализ и управление рисками на промышленных предприятиях имеет большое значение для принятия и реализации управленческих решений. В статье рассматриваются количественные методы оценки рисков предприятия.
ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ НА УПРАВЛЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ КОМПАНИИ
Артеменко Д.А., Артеменко Г.А.
В связи с тем фактом, что риски управления нематериальными активами компании зачастую выше, чем риски основной деятельности, актуальность оценки рисков и их последствий в системе управления нематериальными ресурсами возрастает.
Рассматривается методика и численный алгоритм оценки ликвидности ценных бумаг акций в финансовом портфеле неинституционального инвестора (непрофессионального игрока), который является агентом российского фондового рынка.
Инвестирование в нетрадиционные активы как фактор хеджирования портфельных рисков
Бондаренко А.С.
В статье рассмотрены особенности рынка искусства как объекта инвестирования. Определены риски, специфичные для данного рынка, и выделены факторы ценообразования на нем.
Разработаны процедуры, предназначенные для анализа последствий взаимодействия нематериальных активов и факторов управления с учетом оценок рисков на основе экспертных данных.
Влияние скачков цен рисковых активов на асимметрию и эксцесс распределения доходности
Денисов Д. А., Наталуха И. Г.
Имеются многочисленные свидетельства того, что доходности по финансовым активам не являются нормально распределенными. В качестве иллюстрации этого утверждения используем индекс S&P 500. Табл.
Анализ платежеспособности страховой компании с учетом инвестирования в рисковые активы
Реннер А. Г., Яркова О. Н.
В работе построены зависимости вероятности неразорения страховой компании от началь0 ного капитала в пуассоновской модели коллективного риска с учетом инвестирования в риско0 вые и безрисковые активы.
Методы оценивания рисковой стоимости финансовых активов на основе методологии value at Risk
Щетинин Е.Ю.
В условиях бурного развития мировой экономики теоретические подходы к оцениванию финансовых рисков весьма разнообразны и представляют собой достаточно сложный инструментарий.
Оптимизация стратегии инвестирования страховой компании в случае нескольких рисковых активов
Буреш Антон Игоревич, Реннер Александр Георгиевич, Яркова Ольга Николаевна
В работе предложен и реализован метод формирования оптимального инвестиционного портфеля из рисковых и безрискового акивов, основанный на максимизации вероятности нера7 зорения страховой компании.
Норматив, установленный для банков Законом о реформе финансовых институтов, поддержке и исполнении США (Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act, FIRREA). Этот норматив представляет собой минимальное соотно